Он постит на
http://www.forex-tsd.com/general....6.html, там можно почитать его выкладки.

P.S. жаль этот форум не удобный. Этот нелепый "Код безопасности" который приходится вводить при каждом посте... Я даже не всякий раз могу определить цифры которые он генерирует, что весьма раздражает.
Часто путаешь графу "прикрипить файл" с "Код безопасности". Стоит ошибиться, кнопка "Добавить" станоситься неактивной...

Stochastic(call - put, N) - N период усреднения. Здесь не учитываться уровень открытого интереса. У коко-нибудь есть идеи как его уровень можно учесть в формуле?

Я сам продавал опционы на американском брокере (не буду сообщать название, чтоб не сочли за рекламу) по очень простой стратегии, продаем опцион колл (над ценой, либо пут под ценой) с самым далеким страйком и с самым близким днем экспирации, при этом получаю фиксированную премию от Брокера и уже не переживаю куда придет цена. Пример для внебиржевого: продаю опцион (практически не важно колл или пут в зависимости от глобального тренда на Д1) со страйком ниже-выше цены (в зависимости колл или пут) на 600пп с днем экспирации через день, все, если даже цена пойдет не в нашу сторону, ну не пройдет цена эти 600пп до моего страйка+премия (по статистике CME, по моему, 95% опционов не достигают своего дня экспирации), то мы ждем день экспирации и получаем премию, если цена пошла в нашу строну и она допустим прошла значительное расстояние то мы не дожидаемся дня экспирации и откупаем опцион обратно по более дешевой цене, ну ессно при этом смотрим что когда откупаем опцион, то прибыль должна превышать премию (она фиксированная) иначе смысла нет, если меньше, тогда можно и дня экспирации дождаться.

Вот примерно так коротко без нюансов выглядит абсолютно безрисковая стратегия с доходностью 150-200% годовых. НО есть и агрессивные стратегии, там и прибыль выше но и риск высоковат, кстати есть предположение, что вот как раз из-за внебиржевого рынка продажи опционов и весь этот кризис, деньги-то практически из воздуха. В сентябре прошлого года сильно очень все ужесточили, щас конечно можно продавать опционы на внебиржевом рынке, но там депо от 500к и маржинальные залоги очень подняли, большинство брокеров особенно американских вообще запретили частным лицам продавать опционы, т.е. частному лицу (спекулянту) подрезали крылья, на биржевом можно но там страйков всего 15(на внебиржевом любой страйк выбираешь) и сроки экспирации очень далекие, месяц, квартал, год :-) (в зависимости от инструмента) доходность будет низкой, но все равно выше чем в банке, правда тут можно все потерять когда цена пройдет твой страйк+премия. На биржевом рынке я опционы не продавал, поэтому если что поправьте меня.

Дык, вот к чему это, я все, я смотрю что здесь присутствующие люди не до конца правильно понимают эти опционные уровни от индикатора, спрашивают почему уровни меняются местами и почему к примеру колы (либо путы) есть и над ценой и под ценой и по этому решил поделится собственным опытом чтоб смогли немного разобраться.
Те уровни пут которые под ценой (либо уровни колл над ценой) это уровни продавцов опционов (возможно крупных хедж фондов или спекулянтов) т.е. они при продаже опционов рассчитывают на то что при продаже пут цена уйдет сильно вверх от страйка на котором продали опцион, в случае колл, продавец наедятся (либо знает), что цена уйдет вниз подальше от страйка, для того чтоб его можно было откупить по более дешевой цене и получить прибыль (это в случае спекулянта).

Я сразу скажу что, я конечно не знаю из какого источника берется информация индикатором по уровням особенно онлайн уровни, но я за ними понаблюдал вроде можно их читать, только правильно читать. Вот лично мой взгляд: Те уровни которые мы видим для колл это над ценой, для пут под ценой, я думаю, что это уровни которые защищают хедж фонды либо праймбанки по требованию того или иного заказчика в основном используют импортёры/экспортёры для хеджирования рисков изменения курса между валютой внешнеэкономического контракта и валютой реализации/закупки товара на внутреннем рынке.

В этом случае когда "вверху" колы а "внизу" путы то их читать можно так: колы (когда над ценой) как сопротивление, путы (когда под ценой) как поддержка, возможно что когда колы путы появляются близко к цене, то тот кто их выставляет обладает инсайдерской информацией и знает куда пойдет цена в небольшом промежутке времени, при чем цена не обязательно должна касаться того или иного уровня это отличается от методики по фьючерсным объемам, если кто "объемщик". Но это все не означает что уровни не могут быть пробиты, они пробиваются т.е. ситуация все время меняется на рынке, надо быть очень внимательным, работать коротко с маленькими стопами.

Извините, что может длинновато получилось, но я хотел объяснить почему колы есть над ценой а путы под ценой. Надеюсь это у меня получилось, может кому поможет!

А нас интересует другое , как нам использовать эти уровни, с выгодой естественно ? Помимо спекулянтов (таких как мы!) , опционы используют множество фирм которые взаимодействуют с зарубежными поставщиками для страховки от роста или падения той или иной валюты. Эти операции страхования в основном проходят через хедж-фонды.
Например чтобы застраховаться от падения иностранной валюты, можно купить пут опцион, и наоборот от повышения покупаем кол. Второй группой отнимающей деньги у честных граждан являются - БАНКи . Они зарабатывают на продаже опционов и получения премии за них. Банку не выгодно исполнение опциона , так как теоретически потери банка не ограничены. Потому-что в случае исполнения опциона банк обязан купить или продать (в зависимости от типа опциона) базовый актив . Пример : некая фирма дала поручение хедж-фонду исполнить опцион , хедж-фонд его успешно исполнил, то есть банк купил у него валюту, И цена полетела вниз!!! В этом случае работники банка начинают очень нервничать . и делают всё возможное чтобы отогнать цену от страйков (страйк- цена исполнения опциона), Но с другой стороны - хедж-фонд , которому очень нужно это исполнение. Вот поэтому почти всегда происходит борьба возле страйков.

Вот мы и подошли к самому интересному . как извлечь профит из этих битв ?
Как Вы наверное уже догадались , эти уровни служат прекрасными поддержками/сопративлениями. Цена задерживается и отскакивает от этих уровней. Эти уровни можно использовать как дополнение к вашей тс , так можно использовать как полноценную тс. С большой вероятностью можно спрогнозировать движение валют внутри дня.

Хочу также дать пару рекомендаций как пользоваться индикатором.

1. Прежде чем отрыть ордер, посмотрите в календаре нет ли важных новостей , если есть , то лучше воздержаться от торговли хотя бы на пол часа перед новостью и после .

2. Всегда проверяйте время опциона (при наведении стрелки на уровень высвечивается подсказка) . Если время на подсказке отличается от терминального на 1-3 минуты , то можете спокойно открывать ордер , если отличается больше чем на 5 минут , то лучше дождаться обновления .(чтобы быстрее обновилось переключите время , например с 15 минут на 5 и обратно)


3. Всегда соблюдайте ММ и ставьте стопы , это всё-таки рынок и никто сто процентной гарантии вам не даст .